563030

易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金

股票型 中风险(R3)

563030

易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • ETF申购赎回清单
  • 销售机构
  • 风险提示函
  • 跨市场补券信息查询
成立日期: 2023-02-17 资产规模: 2.78 亿元
0.8944
单位净值(元)
0.16%
日涨跌
0.8944
累计净值(元)
基金净值日期:2024-04-18
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
基金简称: 易方达中证500增强策略ETF
场内简称: 增强500
扩位证券简称: 中证500ETF增强
基金代码: 563030
上市场所: 上海证券交易所
基金类型: 股票型
成立日期: 2023-02-17
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 官泽帆 , 张湛
基金托管人: 招商证券股份有限公司
资产净值: 数据截至2023-12-31:278,246,933.53元
投资范围:

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

投资比例: 本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%;投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资目标: 在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 中证500指数收益率
风险收益特征: 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。长期来看,本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

回顾全年,2023年经济曲折修复,一季度经济“脉冲式”反弹后,二季度超预期下行,三季度再度修复,年底再度回踩,具体看:低基数下,全年GDP增速5.2%,略高于年初5%左右的目标增速,两年复合增速4.1%,高于2022年3%;受物价影响,名义GDP增速较实际增速低0.6个百分点至4.6%;四季度GDP增速小升0.3个百分点至5.2%,略低于Wind一致预期的5.4%,两年平均增速和季调环比增速均较三季度回落,指向四季度经济实际有所走弱。跟随市场对2023年经济预期与现实的变化,可以将A股全年表现大致划分为几个阶段:

(1)年初至2月份:新冠疫情结束,建立了首套住房利率动态调整机制,多项利好共同刺激市场,市场对未来经济复苏预期向好,同时也着实看到了一定程度的兑现,A股市场整体上行,大消费相对占优。

(2)2月份至4月份:经济复苏速度较为缓慢,但此阶段投资者预期仍较为积极,“中特估”表现相对占优,“AI+(人工智能)”主题同样表现不俗,市场有所波动,行业轮动明显加快,但仍有支撑。

(3)5月份至年底:4月底政治局会议对经济表态较为积极,稳增长政策保持定力,但大部分月份的制造业PMI(采购经理指数)均低于50,经济转为弱复苏,市场预期下降。7月底政治局会议的召开,市场信心进一步增强;三季报数据公布,显示市场盈利在二季度触底后,已出现企稳回升。期间,北上资金持续净流出,外资偏好的核心资产明显下行。10月之后,情绪、估值、资产比较等指标均表明,A股资产可能已接近底部。

从事后分析来看,全年市场运行深受宏观预期与现实的共同影响,年初预期与现实共振向上,宏观因子暴露较高的核心资产板块最先受益,随着投资者乐观预期情绪扩散,叠加各类主题类事件的刺激(例如AI+主题、“中特估”),市场虽然呈现较为明显的行业轮动特征,但整体震荡向上。这期间组合保持较小的风格与行业偏离,但是在个别主题上存在一定暴露,使得超额收益承担了一定的回撤。

进入5月份之后,随着各项经济数据的逐渐披露,社融、投资、消费、通胀、PMI纷纷走弱,市场表现也逐步趋向二元结构化,即以红利低波风格为代表的防守型板块与以TMT板块为代表的主题板块,获得较好的相对收益;另一方面,与宏观经济相关性较高的板块表现相对较弱,而与此同时,北上资金的持续流出也进一步加大了回撤幅度。这期间基本面类因子表现相对较弱,但在风格、行业中性的前提下,仍旧获取了一定的超额收益。

在此期间,作为指数增强型ETF基金,管理人在组合管理过程中,以基准指数的构成为基础,严格控制组合在行业与风格上的相对偏离,采用基金管理人自主开发的多因子量化选股模型对个股进行超低配,在兼顾ETF产品特性的基础上,减少系统性风格冲击,获取较为稳健的超额收益。

展开更多

历任基金经理 任职日期 离任日期
官泽帆 2023-02-17 --
张湛 2023-02-17 --
费率结构
管理费、托管费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 259,807,216.87 93.30%
固定收益类投资 175,008.06 0.06%
银行存款和结算备付金合计 16,255,839.77 5.84%
其他各项资产 2,240,998.10 0.80%
合计 278,479,062.80 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(8.87%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 天孚通信 300394 30,900 1.02%
2 西部矿业 601168 181,500 0.93%
3 赛轮轮胎 601058 220,400 0.93%
4 桐昆股份 601233 166,500 0.91%
5 东吴证券 601555 331,300 0.87%
6 铜陵有色 000630 733,500 0.86%
7 江淮汽车 600418 145,900 0.85%
8 天坛生物 600161 75,400 0.84%
9 财通证券 601108 297,170 0.83%
10 鱼跃医疗 002223 66,500 0.83%
占基金资产净值前五名债券投资明细(0.06%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 博23转债 113069 1,750 0.06%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
申购赎回清单
查询
下载文件
最新公告日期 2024-04-19
基金名称 易方达中证500增强策略ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
基金代码 563030
2024-04-18日信息内容
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -10,231.32
最小申购、赎回单位净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)
2024-04-19日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -10,929.32
现金替代比例上限 70%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,500,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 30,000,000
暂无场内申赎清单信息
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
601 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521
602 中信建投证券股份有限公司 http://www.csc108.com/ 95587或4008-888-108
603 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
604 招商证券股份有限公司 www.cmschina.com 95565、400-8888-111
605 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或02095575
606 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
607 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
608 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 95553
610 申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523、4008895523
613 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。

    四、投资本基金可能遇到的主要风险包括:本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险及其他风险等。本基金特有风险包括:(1)与指数化投资相关的特定风险,包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数编制方案带来的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等;(2)采用主动量化增强策略进行投资管理可能引致的特定风险,包括增强策略失效风险、潜在抢先交易风险、申赎成本增加风险、数据错误风险、模型风险等;(3)ETF运作的风险,包括参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、投资组合证券停牌的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、申购赎回清单中设置较低的申购/赎回份额上限的风险、深市证券申赎处理规则带来的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等;(4)投资特定品种(包括股指期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等)的特有风险;(5)参与转融通证券出借业务的风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所和登记结算机构关于ETF的相关业务规则及其不时的更新,确保具备相关专业知识、清楚了解相关规则流程后方可参与本基金的认购、申购、赎回及交易。投资者一旦认购、申购或赎回本基金,即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的登记方式以及申购赎回所涉及组合证券、现金替代、现金差额等相关的交收方式及业务规则已经认可。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

    跨市场ETF补券信息查询