110030

易方达沪深300量化增强证券投资基金

股票型 中风险(R3)

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易方达沪深300量化增强证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2012-07-05 资产规模: 8.01 亿元
2.2504
单位净值(元)
1.15%
日涨跌
2.2504
累计净值(元)
基金净值日期:2024-02-27
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达沪深300量化增强证券投资基金
基金简称: 易方达沪深300量化增强
基金代码: 110030
基金类型: 股票型
成立日期: 2012-07-05
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 王建军 , 明朗
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2023-12-31:801,128,237.65元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

投资比例: 本基金的投资组合比例为:股票投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
投资目标: 本基金为指数增强型股票基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,主要通过运用量化策略进行投资组合管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金属股票型基金中的指数增强型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
历史沿革: 本基金于2013年6月7日由易方达量化衍伸股票型证券投资基金变更而来,相关事项由持有人大会表决通过,调整基金的名称、投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、基金的费用等条款,以及根据业务实践相应修改基金份额持有人大会、基金的信息披露及其他部分条款。基金名称相应变更为“易方达沪深300量化增强证券投资基金”。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

回顾本报告期,国内实体经济虽然仍处于持续恢复阶段,在三季度实体经济呈现逐步企稳并缓慢恢复之后,在四季度再次出现走弱趋势。我们可以看到制造业PMI(采购经理指数)指标在四季度出现了逐月下滑的态势。社会消费品零售总额同比增长指标在去年四季度低基数的影响之下出现持续走高。四季度固定资产投资累计同比增长指标出现了连续下行。其中房地产开发投资同比仍下行,幅度有所加大,对整体固定资产投资形成了主要拖累。进出口总额同比增长指标在四季度出现显著改善,11月出口同比指标翻正。从社会融资规模存量同比增速来看,四季度出现显著的逐月走高,但是M1(狭义货币供给量)和M2(广义货币供给量)同比增速仍呈现持续走弱的趋势,市场对进一步的经济刺激政策仍存在较强的预期。

从股票市场来看,四季度A股继续震荡回调。从宽基指数来看,上证指数收益率为-4.36%,沪深300指数收益率为-7.00%,中证500指数收益率为-4.60%,创业板指数收益率为-5.62%。从行业表现来看,煤炭、电子和农林牧渔等行业表现较好,美容护理、房地产和建筑材料等行业表现较差。从市场风格来看,小盘风格表现好于大盘风格,价值风格与成长风格表现相对均衡。

报告期内,作为量化指数增强型基金,本基金将严格遵照量化指数增强的投资模式进行操作,一方面严格控制组合跟踪误差,避免大幅偏离标的指数,另一方面坚持基本面量化投资的投资理念和投资方法,积极调整投资组合,力求在跟踪指数的基础上实现超越业绩比较基准的投资回报。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
王建军 2021-09-04 --
明朗 2023-11-09 --
杜才鸣 2021-03-20 2023-11-09
官泽帆 2016-09-24 2021-09-04
HUANG JIANSHENG(黄健生) 2020-03-12 2021-09-04
罗山 2013-01-08 2016-10-19
刘震 2012-07-05 2013-01-08
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.20%
500万≤M<1000万 0.30%
M≥1000万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
管理费、托管费
管理费 0.80%
托管费 0.15%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 748,183,766.21 92.93%
固定收益类投资 33,001.52 0.00%
银行存款和结算备付金合计 52,846,375.23 6.56%
其他各项资产 4,074,083.03 0.51%
合计 805,137,225.99 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(21.93%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 贵州茅台 600519 29,718 6.40%
2 中国平安 601318 567,188 2.85%
3 招商银行 600036 636,147 2.21%
4 宁德时代 300750 93,607 1.91%
5 中信证券 600030 690,315 1.76%
6 五粮液 000858 88,200 1.54%
7 兴业银行 601166 709,400 1.44%
8 东方财富 300059 757,913 1.33%
9 恒瑞医药 600276 227,559 1.28%
10 美的集团 000333 177,012 1.21%
占基金资产净值前五名债券投资明细(0%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 博23转债 113069 330 0.00%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
003 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
014 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
015 中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com 95580
016 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 95526
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、交易对手风险、其他风险等。本基金特有风险包括:1、与指数化投资相关的特定风险,包括标的指数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、标的指数变更的风险、量化增强策略的风险等;2、采用量化策略进行投资管理可能引致的特定风险,包括数据错误风险、模型风险等;3、本基金投资特定品种(包括股指期货、资产支持证券、科创板股票、存托凭证等)的特有风险等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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