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易方达中证500指数量化增强型证券投资基金

股票型 中风险(R3)

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易方达中证500指数量化增强型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2021-06-15 资产规模: 3.21 亿元
0.8366
单位净值(元)
-0.70%
日涨跌
0.8366
累计净值(元)
基金净值日期:2024-05-24
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中证500指数量化增强型证券投资基金
基金简称: 易方达中证500量化增强A
基金代码: 012080
基金类型: 股票型
成立日期: 2021-06-15
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 官泽帆 , 刘文贵
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-03-31:321,353,176.08元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

标的指数名称: 中证500指数
投资比例: 本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%;投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资目标: 本基金为指数增强型股票基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,力争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看,本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书“风险揭示”部分。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

从截止本报告期末已公布的最新经济数据来看,整体表现好于预期:生产方面,延续了去年下半年的趋势,1-2月规模以上工业增加值同比达到7.0%,显著回升且接近近几年最高水平;投资方面,虽然在春节错位效应下,基建投资增速出现小幅放缓,房地产投资端与销售端的同比表现也不尽如人意,但制造业投资改善趋势明显,增速逐月上升,预示着企业盈利增速有望进一步改善;消费方面,受益于春节假期,社会消费品零售同比反弹较多,略超市场预期,其中家电和汽车销售数据1-2月有所好转;出口方面,受益于海外发达市场补库周期启动,外需景气度改善,以美元计1-2月份出口同比增长7.1%,增速创2023年5月以来新高,显著超越市场一致预期。此外,3月份制造业采购经理指数PMI录得50.8%,较上月上涨1.7%,为去年10月份以来首次重返荣枯线之上,显示国内制造业景气度有所扩张。

本报告期内,A股市场波动剧烈,期间受到市场风险事件影响,上证指数一度跌破2700点,但累计到本报告期末,上证指数仍录得2.23%的正收益,沪深300指数累计上涨3.10%,显著跑赢中证500、中证1000、中证2000等中小盘宽基指数。从行业角度来看,银行、石油石化、煤炭、家用电器在一季度累计涨幅靠前,医药生物、计算机、电子、房地产等行业均累计录得较大的负收益,表现相对靠后。从市场风格的角度来看,大盘价值显著跑赢小盘成长风格,其中分红类因子、绝对估值类因子表现较好,在各个不同宽基中都有较突出的选股效率;但另一方面,去年表现强势的量价类因子,今年普遍出现不同程度的调整,但后续表现也出现快速反弹,整体波动性呈现阶段性放大的特征,需要密切关注该类型因子在后续市场中的稳定性变化。

本基金为指数增强型基金,主要采用基金管理人自主开发的多因子量化选股模型作为投资策略。报告期内市场波动明显增大,管理人在组合管理过程中,以基准指数的构成为基础,严格控制组合在行业与风格上的相对偏离,通过对个股的超低配,力求在跟踪指数的基础上,减少系统性风险 冲击,获取较为稳健的超额收益。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
官泽帆 2021-06-15 --
刘文贵 2023-11-09 --
HUANG JIANSHENG(黄健生) 2021-09-04 2023-11-09
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.20%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.80%
托管费 0.15%
销售服务费 0.00%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 382,028,807.42 86.56%
固定收益类投资 20,414.01 0.00%
银行存款和结算备付金合计 55,288,770.20 12.53%
其他各项资产 4,010,858.66 0.91%
合计 441,348,850.29 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(7.39%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 赛轮轮胎 601058 273,000 0.91%
2 天孚通信 300394 24,800 0.85%
3 铜陵有色 000630 869,400 0.78%
4 宇通客车 600066 172,200 0.78%
5 水晶光电 002273 206,600 0.71%
6 西部矿业 601168 160,100 0.70%
7 顺络电子 002138 111,000 0.67%
8 财通证券 601108 397,938 0.67%
9 赤峰黄金 600988 178,200 0.66%
10 东吴证券 601555 425,040 0.66%
占基金资产净值前五名债券投资明细(0%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 伟24转债 113683 180 0.00%
2 益丰转债 113682 20 0.00%
基金分红
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查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
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全部
基金产品资料概要
基金合同
发售公告
托管协议
招募说明书
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
017 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577
020 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)与指数化投资相关的特定风险(包括标的指数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、成份股停牌的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等);(2)采用量化增强策略进行投资管理可能引致的特定风险(包括量化增强策略的风险、数据错误风险、模型风险);(3)通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通股票的风险;(4)本基金投资范围包括股指期货、股票期权等金融衍生品以及资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险;(5)本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险;(6)参与转融通证券出借业务的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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