本基金跟踪上证科创板成长指数,该指数从科创板上市公司中选取营业收入与净利润等业绩指标增长率较高的50只上市公司证券作为指数样本,反映科创板具有高成长特征的上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
2024上半年国内经济政策持续发力,宏观经济稳定向好,上半年国内经济实现5%左右的平稳增长。分结构看,房地产投资增速与房价表现相对低迷,消费端仍然有待居民就业及收入回升形成支撑。由于出口的带动,经济中工业生产仍然维持在偏强位置,二季度GDP增速4.7%也基本与工业生产对应,但从企业盈利的角度,二季度的产能利用率仍处于低位,需求端与生产端继续呈现分化。在上述因素的影响下,报告期内A股市场结构波动和分化较大,市场呈现震荡调整状态。今年上半年,表现较好的行业主要集中在上游资源品、类债性质股票与出口链,医药、新能源等成长类行业处于盈利周期底部。2024年上半年,上证科创板成长指数下跌14.01%。
本报告期涵盖本基金的建仓期,建仓期间内本基金采取相对灵活以及审慎的建仓策略,在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行基金的建仓工作。在基金的正常运作期,本基金坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。